در این تحقیق ابتدا ناهمسانی واریانس در جملات اخلال معادله رفتاری برای متغیر نرخ ارز با توجه به الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH)، مدل‌بندی و به عنوان یک متغیر جایگزین^[۷۸] برای نااطمینانی نرخ ارز معرفی شده و سپس با توجه به مدل تصریح شده برای اقتصاد ایران و با بهره گرفتن از شبکه‌ی عصبی مناسب، به بررسی فرضیه تحقیق پرداخته شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این تحقیق از نرم‌افزارهای MATLAB و ۶Eviews بهره برده است.

داده ­ها و منابع آماری

داده ­های مورد استفاده در این پایان‌نامه به صورت داده‌های سری زمانی و برای اقتصاد ایران می‌باشند و از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی استخراج شده‌اند.
در این تحقیق برای محاسبه‌ی نااطمینانی نرخ ارز، داده‌های مربوط به نرخ ارز در بازار آزاد(نرخ ارز غیر رسمی) در نظر گرفته شده است. برای محاسبه رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ و برای محاسبه‌ی رشد رابطه‌ی مبادله بازرگانی از داده‌های مربوط به نتیجه‌ی رابطه‌ی مبادله بازرگانی و به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ استفاده شده است. همچنین داده‌های مربوط به تشکیل سرمایه ناخالص داخلی نیز به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در نظر گرفته شده‌اند.
داده‌های مربوط به نرخ رشد جمعیت از سایت بانک جهانی استخراج شده است.

محاسبه نااطمینانی نرخ ارز با توجه به الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH)

محاسبه نااطمینانی نرخ ارز از طریق مدل‌های ARCH و GARCH پس از طی مراحل زیر محقق خواهد شد:
گام نخست:
برای محاسبه نااطمینانی نرخ ارز با توجه به الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH)، نخست لازم است که یک معادله رفتاری مناسب برای متغیر نرخ ارز معرفی شود.
امّا قبل از آن بایستی متغیر نرخ ارز از نظر مانایی مورد بررسی قرار گیرد. که این کار با توجه به آزمون‌های دیکی-فولر(DF) و دیکی-فولر تعمیم‌یافته(ADF) انجام شده است.
نتاج آزمون‌های DF و ADF برای بررسی مانایی، به شرح جدول(۴-۱) می‌باشد.
جدول ‏۴‑ ۱ نتایج آزمون‌های دیکی- فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته